ЦБ также заложил в жестком макросценарии инфляцию на уровне 7,2%, падение темпов роста инвестиций в основной капитал на 9,4% и средний курс 82 рубля за один доллар (сейчас курс доллара составляет порядка 66 рублей за один доллар).
С дефицитом ликвидности по итогам стресс-теста могут столкнуться 12 банков (1,1% активов банковского сектора); размер дефицита оценивается в 0,2 трлн рублей.
По результатам стресс-теста значения показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору могут снизиться (достаточность базового капитала — с 8,2% до 6,3%; основного капитала — с 8,5% до 6,8%; совокупного капитала — с 12,7% до 10,7%), но останутся выше регулятивного минимума.
"Таким образом, у банковского сектора сохраняется существенный буфер капитала; банковский сектор способен с учетом мер государственной поддержки противостоять серьезным шокам в случае углубления кризисных явлений", — говорится в отчете.
В рамках стресс-тестирования дополнительно оценивается риск заражения на межбанковском рынке (эффект "домино").
При реализации этого эффекта дефицит капитала в размере 0,2 трлн рублей может возникнуть у 129 банков (на их долю приходится 11,6% активов банковского сектора РФ). У 114 банков (11,5% активов) возможно возникновение дефицита ликвидности в размере 0,4 трлн рублей.
По результатам расчета макромодели, при реализации стрессового сценария объем вкладов физических лиц в номинальном выражении может вырасти на 9,6%, а в реальном выражении — на 6,3%.
Как и годом ранее, при расчете стресс-теста учитывалась докапитализация банков через ОФЗ, а также досоздание резервов по украинским активам некоторых крупных банков.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter
